Recruté par le Paris Saint-Germain le 30 décembre 2011, Carlo Ancelotti a quitté le club de la capitale à la fin de la saison 2013 pour rejoindre le Real Madrid, où il ne sera finalement resté que deux ans. Revenant sur son passage au PSG, le technicien italien a démenti, dimanche soir sur Canal+, avoir choisi de partir de force de Paris parce qu'il avait été contacté par les dirigeants madrilènes. Carlo Ancelotti l'affirme, c'est le changement d'attitude des dirigeants du Paris Saint-Germain qui a déclenché le divorce. Et rien d'autre.
« Non je n’avais pas de problèmes avec la direction et je reste quand je me sens bien. Je n’avais pas de problème à entraîner le PSG ou le Real Madrid. J’avais déjà refusé le Real Madrid en 2009, avant Chelsea. Je ne suis pas parti du PSG à cause du Real Madrid, je suis parti car le projet initial avait changé et que c’était devenu juste un problème de résultats. En février je leur avais dit que j’allais partir (…) Ils avaient un peu perdu confiance en mon travail et je l’avais déjà ressenti en décembre. On a perdu à Reims, c’était entre les deux matchs contre Valence, c’est à partir de là qu’il y a eu une discussion, mais ce n’est pas vrai que je voulais partir parce qu’il y avait le Real Madrid, le Real Madrid est arrivé après. Après Reims j’ai dit au club que je partais à la fin de la saison et que j’allais chercher un autre club », a expliqué Carlo Ancelotti, confirmant les rumeurs qui avaient circulé à l’époque sur ce coup de froid entre Nasser Al-Khelaifi et lui.